單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入看跌期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出相同執(zhí)行價(jià)，相同到期時(shí)間的看漲期權(quán)，從到期收益角度看，最接近于（）。

A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣(mài)空標(biāo)的資產(chǎn)
C.賣(mài)空看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入看跌期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入看漲期權(quán)同時(shí)賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)，到期損益最接近于（）。

A.賣(mài)出看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入看跌期權(quán)
C.賣(mài)出看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入看漲期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題保護(hù)性看跌期權(quán)（protectiveputs）是通過(guò)（）構(gòu)成的。

A.標(biāo)的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，當(dāng)不考慮利率和股息時(shí)，可以復(fù)制出買(mǎi)入看漲期權(quán)頭寸的是（）。

A.買(mǎi)入股票
B.買(mǎi)入股票和買(mǎi)入看跌期權(quán)
C.賣(mài)出看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入股票和賣(mài)出看跌期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時(shí)刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，某投資者以36點(diǎn)的價(jià)格賣(mài)出一手滬深300看跌期權(quán)合約，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個(gè)月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點(diǎn)。

A.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為無(wú)窮大
B.最大收益為無(wú)窮大，最大虧損為36點(diǎn)
C.最大收益為36，最大虧損為2336點(diǎn)
D.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為2264點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價(jià)格和波動(dòng)率在短期內(nèi)不會(huì)變動(dòng)，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買(mǎi)入短期限實(shí)值期權(quán)
B.賣(mài)出長(zhǎng)期限虛值期權(quán)
C.買(mǎi)入長(zhǎng)期限平值期權(quán)
D.賣(mài)出短期限平值期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入一手看漲期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期時(shí)間的一手看跌期權(quán)，其損益情況最接近于（）。

A.買(mǎi)入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣(mài)出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買(mǎi)入兩手看漲期權(quán)
D.賣(mài)出兩手看漲期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

10.單項(xiàng)選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

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