單項選擇題對看漲期權(quán)而言，隱含波動率增大，則期權(quán)的價值會（）。

A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對


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1.單項選擇題下列關(guān)于波動率的說法，錯誤的是（）。

A.波動率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預(yù)期
D.對于某個月份的期權(quán)，歷史波動率和隱含波動率都是不變的

2.單項選擇題期權(quán)的波動率衡量了（）。

A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動

3.單項選擇題期權(quán)的市場價格反映的波動率為（）。

A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率

4.單項選擇題期權(quán)的波動率是以百分比形式表示的標(biāo)的資產(chǎn)的（）。

A.價格方差
B.價格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差

5.單項選擇題Delta中性是指（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)

9.單項選擇題對于期權(quán)買方來說，以下說法正確的（）。

A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)

10.單項選擇題在測度期權(quán)價格風(fēng)險的常用指標(biāo)中，Rho值用來衡量（）。

A.時間變動的風(fēng)險
B.利率變動的風(fēng)險
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險
D.波動率變動的風(fēng)險

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