A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
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A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
A.時間變動的風(fēng)險
B.利率變動的風(fēng)險
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險
D.波動率變動的風(fēng)險
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。