A.標的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率
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A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時,剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時,波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大,所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少,看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負債結(jié)算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度
A.減免交易費用
B.減免結(jié)算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。