A.其他條件相同時，剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導(dǎo)致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負債結(jié)算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度
A.減免交易費用
B.減免結(jié)算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值
A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風(fēng)險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。