A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
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A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒(méi)有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無(wú)限
D.投資者是做多波動(dòng)率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差
A.買入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
A.85
B.95
C.120
D.130
最新試題
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。