多項選擇題某投資者買入兩份6月到期執(zhí)行價格為100元的看跌期權，權利金為每份10元，買入一份6月到期執(zhí)行價格為100元的看漲期權，權利金為10元，則該投資組合的損益平衡點為（）。

A.85
B.95
C.120
D.130


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1.多項選擇題交易者預期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權產(chǎn)品中，應該考慮進行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權

3.多項選擇題關于期權價格影響因素，以下說法正確的是（）。

A.其它影響因素不變的情況下，標的資產(chǎn)價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低

4.多項選擇題下列因素對期權價格的影響，表述正確的是（）。

A.在一個交易日內，某期權的隱含波動率上漲，期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說，股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時，標的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權和看跌期權的價格均會上升

5.多項選擇題下列因素中，與股票看跌期權價值存在正向關系的有（）。

A.標的資產(chǎn)價格
B.行權價格
C.標的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率

6.多項選擇題2014年2月26日，滬深300指數(shù)為2163，以下期權為實值期權的是（）。

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200

7.多項選擇題下列對于時間價值的特性說法正確的有（）。

A.其他條件相同時，剩余時間長的期權的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權的時間價值的損耗是逐漸加速的

8.多項選擇題下列情形中，期權內在價值為零的情況有（）。

A.看漲期權行權價格>標的資產(chǎn)價格
B.看漲期權行權價格<標的資產(chǎn)價格
C.看跌期權行權價格>標的資產(chǎn)價格
D.看跌期權行權價格<標的資產(chǎn)價格

9.多項選擇題期權保證金計算可以采用（）等方法。

A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型

10.多項選擇題期權交易費用主要包括（）。

A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權價格變動導致的虧損

最新試題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

題型：多項選擇題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

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期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

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股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

題型：判斷題