A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊
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A.結(jié)算
B.交割
C.競價
D.下單
A.深度虛值期權(quán)理論價格被低估
B.深度實值期權(quán)價理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價理論格被高估
D.深度實值期權(quán)價理論格被高估
A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略(CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán),買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán),賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
最新試題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。