單項選擇題證券市場線表明，（）反映證券或組合對市場變化的敏感性。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率


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1.單項選擇題投資決策委員會的組成中一般不包括（）。

A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理

2.單項選擇題（）是基金管理公司最核心的一項業(yè)務(wù)。

A.投資管理業(yè)務(wù)
B.基金行政業(yè)務(wù)
C.基金募集與銷售業(yè)務(wù)
D.受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

3.單項選擇題下列不屬于基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。

A.投資管理風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.公司治理風(fēng)險
D.職業(yè)道德風(fēng)險

4.單項選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型，下述說法錯誤的是（）。

A.資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場錯誤定價
B.資本資產(chǎn)定價模型的一個重要假設(shè)是不允許賣空
C.當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合，所有有效組合都可被視為無風(fēng)險證券F與市場組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置

5.單項選擇題基本分析是建立在否定（）的基礎(chǔ)之上。

A.半強勢有效市場
B.強勢有效市場
C.弱勢有效市場
D.無效市場

6.單項選擇題依據(jù)有效市場假設(shè)理論，證券市場分類不包括（）。

A.半強式有效市場
B.強式有效市場
C.半弱式有效市場
D.弱式有效市場

7.單項選擇題下列關(guān)于投資組合風(fēng)險的敘述中，說法錯誤的是（）。

A.投資組合的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場上的所有的投資風(fēng)險分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風(fēng)險分散

9.單項選擇題下列關(guān)于資本市場線（CML）說法不正確的是（）。

A.資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場線以無風(fēng)險收益率為截距
C.資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系

10.單項選擇題以下關(guān)于證券市場線的敘述，正確的是（）。

A.如果某證券的價格被高估，則該證券會在證券市場線的上方
B.證券市場線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險衡量指標(biāo)
C.給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
D.如果某證券的價格被低估，則該證券會在證券市場線的到此為下方