單項選擇題證券市場線描述的是（）。

A.證券收益與其風(fēng)險的函數(shù)關(guān)系
B.證券收益與市場組合的函數(shù)關(guān)系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關(guān)系
D.證券收益與市場收益的函數(shù)關(guān)系


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1.單項選擇題下列組合屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
B.期望收益9％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
C.期望收益10％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益11％，標(biāo)準(zhǔn)差16％

2.單項選擇題下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定今年對股市的最高投資比例
B.確定今年對債券投資的下限
C.確定未來三年內(nèi)最低的收益目標(biāo)
D.確定對XX股票的投資比例

3.單項選擇題CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是（）。

A.市場均衡分析方法
B.市場無套利定價方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法

4.單項選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。

A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差12％
B.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差14％
C.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差18％

5.單項選擇題均值方差法以投資者的（）為前提條件。

A.風(fēng)險厭惡偏好
B.風(fēng)險喜好偏好
C.風(fēng)險中性偏好
D.不依賴風(fēng)險偏好

6.單項選擇題均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。

A.在險價值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對離差

8.單項選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。

A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險

9.單項選擇題下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險分散化的理念。

A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權(quán)證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金

10.單項選擇題下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。

A.GDP變動風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.報表作假風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險