問答題簡述利率期貨的套期保值原理。

1.問答題簡述利用遠期利率協(xié)定管理利率風險的利弊。

2.判斷題利率上下限的期權費支出可以為零。

3.判斷題利率風險是指未來利率的波動對收人和支出的影響。

4.判斷題6月12日，一家公司的財務經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收人，他預計7月份日元利率會下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本*公司進行利息交換，取得固定利率的美元利息收人，該互換為利率互換。

5.判斷題存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

6.多項選擇題管理利率風險的常用衍生金融工具包括（）。

A.遠期利率協(xié)定
B.利率期貨
C.利率期權
D.利率互換
E.利率上限

7.多項選擇題利率風險的常用分析方法有（）

A.收益分析法
B.經(jīng)濟價值分析法
C.缺口分析法
D.敏感型分析法
E.存續(xù)期分析法

8.多項選擇題利率期貨的特征有（）。

A.標準化的合約條款
B.沖銷交易
C.公開交易的市場
D.交易主體的另一方是交易所
E.場外交易

9.單項選擇題缺口是指利率敏感型（）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。

A.資產(chǎn)
B.現(xiàn)金
C.資金
D.貸款

10.單項選擇題當銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負債時，市場利率的（）會增加銀行的利潤。

A.上升
B.下降
C.不變
D.波動

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