A.正
B.負
C.零
D.以上都是
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A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當前價格，S．為現(xiàn)貨的當前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認沽權證價值反方向變化
B.到期期限與認沽權證價值同方向變化
C.股價的波動率與認沽權證的價值反方向變化
D.無風險利率與認沽權證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權類權證
B.債券類權證
C.其他權證
D.以上說法均正確
A.股權類權證
B.認沽權證
C.平價權證
D.其他權證
A.波動幅度
B.概率分布區(qū)間
C.存續(xù)期
D.交易時間
A.認購權證
B.認沽權證
C.股本權證
D.備兌權證
最新試題
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。（）
一種期權有無內在價值以及內在價值的大小取決于該期權的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關系。（）
期權的時間價值不易直接計算，一般以期權的實際價格減去內在價值求得。（）
通常，權利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
期權的時間價值乃至期權價格都將隨標的物價格波動的增大而提高，隨標的物價格波動的縮小而降低。（）
金融期權合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
權證的時間價值等于理論價值減去內在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
權證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內或特定到期日有權按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結算方式收取結算差價的有價證券。（）
對輕資產公司，市凈率的參考價值也不大。（）