A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價格為20元
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A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險水平的指數(shù)
A.β系數(shù)絕對值越大,表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
B.β系數(shù)絕對值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.市場組合的方差
B.無風(fēng)險利率
C.風(fēng)險溢價
D.β系數(shù)
A.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在,僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在,僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風(fēng)險證券
D.是市場上限制流通的風(fēng)險證券
A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險的能力強(qiáng)弱
B.位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B,以下描述正確的有()。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E(rp)=XE(rA.+(1-x[A])E(rB)
C.σp=|XAσA+(1-XA)(σB|
D.σp與E(r9)之間是線性關(guān)系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計(jì)期望方差為1.33%
D.估計(jì)期望方差為2.67%
最新試題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()