最新試題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。()
題型:判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
題型:判斷題
在均衡狀態(tài)下,無風險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
題型:判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()
題型:判斷題
在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()
題型:判斷題
熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
題型:判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構造成本不同,則存在無風險套利機會。()
題型:判斷題
套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
題型:判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。()
題型:判斷題
套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。()
題型:判斷題