單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險越大，則收益（）。

A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關(guān)系


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1.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

2.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性

3.單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是對放棄（）的補償。

A.即期消費
B.遠期消費
C.即期收益
D.遠期收益

4.單項選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.負相關(guān)
C.線性
D.凸性

5.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例

6.單項選擇題只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險承受力的組合

7.單項選擇題相對于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的（）。

A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小

8.單項選擇題（）的無差異曲線為水平線。

A.風(fēng)險極度愛好者
B.風(fēng)險極度厭惡者
C.風(fēng)險中性者
D.理性投資者

10.單項選擇題風(fēng)險的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映，這種偏離程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值