A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價(jià)格在星期五趨于上升
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.無效市場(chǎng)
A.歷史價(jià)格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.均衡價(jià)格形成的套利驅(qū)動(dòng)機(jī)制
B.均衡價(jià)格的決定因素
C.均衡價(jià)格的變化方向
D.均衡價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)
A.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場(chǎng)上有不同的表現(xiàn)
A.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A.市場(chǎng)處于牛市時(shí),投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場(chǎng)處于牛市時(shí),投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場(chǎng)處于熊市時(shí),投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場(chǎng)處于熊市時(shí),投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
A.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平
最新試題
公司異常表現(xiàn)為()。
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差,期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)的有效性分為()形式。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為,證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。()
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng),那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()