A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資,其風險投資部分均可視為對T的投資
C.當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域縮小
B.現有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E(rp)與χA
B.σP與χA
C.E(rp)與σp
D.Eσp)與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風險越小越好
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關系
C.投資組合中權數的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
最新試題
公司異常表現為()。
道·瓊斯公用事業(yè)指數是模擬某種專業(yè)化的指數。()
β系數主要有以下()方面的應用。
β系數在證券選擇中的應用與市場行情機密相關,()。
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現在()。
套利不需要成本,沒有因素風險,卻具有正的收益率。()
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構投資者所擁有的各種資產的總稱。()
APT揭示了()。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()