A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常
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A.弱勢有效市場
B.半強勢有效市場
C.強勢有效市場
D.無效市場
A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.均衡價格形成的套利驅(qū)動機制
B.均衡價格的決定因素
C.均衡價格的變化方向
D.均衡價格的歷史數(shù)據(jù)
A.在市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定
B.承擔相同因素風險的證券應該具有相同期望收益率
C.承擔相同因素風險的證券組合應該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風險的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)
A.牛市到來時,應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時,應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際,應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際,應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A.市場處于牛市時,投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時,投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時,投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時,投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔的系統(tǒng)性風險水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.證券的選擇
B.風險控制
C.投資組合績效評價
D.收益的預期
最新試題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。()
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。()
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。()
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關(guān),()。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
市場異?,F(xiàn)象可以分為()。
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有()。
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有()。