A.對投資者的風險承受不同
B.對投資者的風險偏好認識不同
C.對投資者的風險偏好假設(shè)不同
D.對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
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A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機制
A.風險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
A.風險
B.收益
C.相關(guān)關(guān)系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
最新試題
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。
下列哪些是風險平價理論的特點？（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
資產(chǎn)配置的目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）