A.分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境,確認經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預測在各種情景下,各類資產(chǎn)可能的收益風險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以資產(chǎn)的規(guī)模為權(quán)重,通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風險
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A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動組合
D.混合
A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.歷史觀察法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.情景分析法
A.風險控制法
B.情景綜合分析法
C.橫界面法
D.市場有效法
A.明確投資目標和限制因素
B.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C.明確資本市場的方差值
D.尋找最佳的資產(chǎn)組合
A.投資期限
B.稅收考慮
C.影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素
D.影響各類資產(chǎn)的風險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場環(huán)境因素
A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當
D.不確定
A.短期
B.中期
C.長期
D.不確定
A.最大,最大
B.最小,最大
C.最大,最小
D.最小,最小
A.資產(chǎn)配置
B.股票投資組合管理
C.債券投資組合管理
D.基金績效衡量
最新試題
當股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
一般而言,劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。()
資產(chǎn)A收益率6%,風險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風險分別為()。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對所有組合進行檢驗。()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準確地預測市場變化。()
下列哪些是風險平價理論的特點?()