單項選擇題在期權(quán)交易中，（）是場內(nèi)期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價還價的要素，其他合約要素均已標(biāo)準化。

A.執(zhí)行價格
B.合約到期日
C.履約日
D.期權(quán)權(quán)利金

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1.單項選擇題某交易者以5港元的權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看跌期權(quán)，該期權(quán)到期日的市場價格為66港元，此時，該交易者的理性選擇是（）。

A.執(zhí)行期權(quán)
B.不執(zhí)行期權(quán)
C.執(zhí)行期權(quán)，其收益為1港元
D.執(zhí)行期權(quán)，其收益為5港元

2.單項選擇題6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金（每點250美元）買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標(biāo)準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)時的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點，權(quán)利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將該期權(quán)合約對沖平倉，則交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）

A.盈利5000美元
B.盈利3750美元
C.虧損5000美元
D.虧損3750美元

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3.單項選擇題客戶甲以20元／噸買入10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)。如果權(quán)利金上漲到30元／噸，那么客戶甲平倉時應(yīng)發(fā)出的指令是（）。

A.以30元／噸賣出（平倉）10手5月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
B.以20元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
C.以30元／噸賣出（平倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)
D.以30元／噸買入（開倉）10手3月份到期執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥看漲期權(quán)

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4.單項選擇題CME集團的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為450美分／蒲式耳、權(quán)利金為22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，執(zhí)行價格相同的玉米期貨看漲期權(quán)的權(quán)利金為42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價格為478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳時，以上看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的時間價值分別為（）美分／蒲式耳。

A.22.375，28.5
B.28.5，22.375
C.0，22.375
D.22.375，14.375

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5.單項選擇題看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）的權(quán)利，但不負有必須的義務(wù)。

A.賣出看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.買入看漲期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)

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6.單項選擇題如果某期權(quán)交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應(yīng)為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

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7.單項選擇題一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額（），則時間價值就（）：差額（），則時間價值就（）。

A.越小越小越大越大
B.越大越大越小越大
C.越小越大越小越小
D.越大越小越小越大

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8.單項選擇題期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就（）。