多項選擇題下列不是滬深300指數(shù)期貨合約期月份的最后交易日的是（）。

A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號


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1.多項選擇題滬深300股指期貨的每日價格波動限制與前一交易日不相聯(lián)系的是（）。

A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結(jié)算價

2.多項選擇題關(guān)于股指數(shù)貨合約的價值，下列說法錯誤的是（）。

A.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之和
B.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之商
C.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之積
D.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之差

3.多項選擇題我國股指期貨與股票交易的區(qū)別是（）。

A.交易對象不同
B.交易方式不同
C.交易時間不同
D.到期日不同

4.多項選擇題S&P指數(shù)包括（）。

A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股

5.多項選擇題股指期貨交易中很少出現(xiàn)逼倉現(xiàn)象，是由于（）。

A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實行保證金制度
C.股指期貨實行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定

6.多項選擇題股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下可以實施。

A.實際期貨價格高于下界
B.實際期貨價格低于下界
C.實際期貨價格高于上界
D.實際期貨價格低于上界

7.多項選擇題滬深300指數(shù)的調(diào)整方法分為（）。

A.每日調(diào)整
B.臨時調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整

8.多項選擇題假設(shè)S（t）為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)，F(xiàn)（t，T）表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格（以指數(shù)表示），r為年利息率，d為年指數(shù)股息率，股指期貨理論價格的計算公式可表示為：（）

A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365

9.多項選擇題假定某股票的收益率（Ri）和指數(shù)的收益率（Rm）有關(guān)系：Ri=2+1.5Rm，則下列說法中，正確的是（）。

A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%

10.多項選擇題一個理想的股份指數(shù)至少具備的特點有（）。

A.波動要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場價值

最新試題

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

題型：單項選擇題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

題型：多項選擇題

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項選擇題

以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項選擇題

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

題型：多項選擇題