多項選擇題利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。

A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本


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1.多項選擇題股指期貨通常可應(yīng)用于()。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

2.多項選擇題投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。

A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險

3.多項選擇題股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。

A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標加權(quán)

4.多項選擇題在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股

5.多項選擇題假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。

A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會

6.多項選擇題無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本

8.多項選擇題()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

A.投資者持有股票組合,擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券,擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合,擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合,擔心股市下降而影響收益

9.多項選擇題世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。

A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標準普爾500指數(shù)

10.多項選擇題關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。

A.不同股票市場有不同的股票指數(shù);同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性