A.595
B.550
C.655
D.700
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A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風(fēng)險(xiǎn)為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點(diǎn)為929.9美分／蒲式耳
假設(shè)對(duì)于某回歸方程，計(jì)算機(jī)輸出的部分結(jié)果如下表所示。
則由上表可以看出下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
A.對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設(shè)H0：=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。