A.買看跌
B.賣看漲
C.賣看跌
D.買看漲
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A.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看跌期權(quán)。
B.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份16歐元的糖看跌期權(quán)。
C.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)10月份14歐元的糖看漲期權(quán)。
D.買一個(gè)7月份14歐元的糖看跌期權(quán)；承保一個(gè)7月份15歐元的糖看漲期權(quán)。
A.雞蛋多頭對(duì)沖
B.大豆油空頭對(duì)沖
C.雞蛋空頭對(duì)沖
D.以上任何一項(xiàng)
A.只增加最低保證金
B.提高價(jià)格上限和最低保證金150%
C.提高價(jià)格上限和維修保證金150%
D.限價(jià)僅提高150%
A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)高于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于期貨市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格
C.以上所有
A.結(jié)清出售
B.停止購(gòu)買
C.開始出售
D.開始購(gòu)買
A.70%
B.77%
C.80%
D.88%
A.大額未平倉(cāng)合約
B.量小，波動(dòng)性大
C.波動(dòng)性小，交易量大
D.以上都不是
A.限購(gòu)令只有在價(jià)格達(dá)到或高于限額時(shí)才能執(zhí)行
B.市場(chǎng)可能達(dá)到限價(jià)，經(jīng)紀(jì)人可能因不合格而無(wú)法執(zhí)行
C.限價(jià)委托單只有在價(jià)格降到或低于限價(jià)時(shí)才能執(zhí)行
D.芝加哥貿(mào)易委員會(huì)不接受
A.大多數(shù)對(duì)沖基金對(duì)其期貨合約進(jìn)行交割或接受交割。
B.政府法規(guī)要求所有交易所都有交貨設(shè)施。
C.如果沒有能力進(jìn)行交割或接受交割，現(xiàn)金價(jià)格和期貨之間就沒有經(jīng)濟(jì)關(guān)系，因此對(duì)期貨市場(chǎng)沒有邏輯的經(jīng)濟(jì)需求。
D.如果沒有期貨市場(chǎng)，現(xiàn)金商品的價(jià)格將會(huì)大幅波動(dòng)。
最新試題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。