A.買一個7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個10月份14歐元的糖看跌期權(quán)。
B.買一個7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個7月份16歐元的糖看跌期權(quán)。
C.買一個7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個10月份14歐元的糖看漲期權(quán)。
D.買一個7月份14歐元的糖看跌期權(quán);承保一個7月份15歐元的糖看漲期權(quán)。
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A.雞蛋多頭對沖
B.大豆油空頭對沖
C.雞蛋空頭對沖
D.以上任何一項
A.只增加最低保證金
B.提高價格上限和最低保證金150%
C.提高價格上限和維修保證金150%
D.限價僅提高150%
A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價高于期貨市場的現(xiàn)行價格
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價低于期貨市場的現(xiàn)行價格
C.以上所有
A.結(jié)清出售
B.停止購買
C.開始出售
D.開始購買
A.70%
B.77%
C.80%
D.88%
A.大額未平倉合約
B.量小,波動性大
C.波動性小,交易量大
D.以上都不是
A.限購令只有在價格達(dá)到或高于限額時才能執(zhí)行
B.市場可能達(dá)到限價,經(jīng)紀(jì)人可能因不合格而無法執(zhí)行
C.限價委托單只有在價格降到或低于限價時才能執(zhí)行
D.芝加哥貿(mào)易委員會不接受
A.大多數(shù)對沖基金對其期貨合約進(jìn)行交割或接受交割。
B.政府法規(guī)要求所有交易所都有交貨設(shè)施。
C.如果沒有能力進(jìn)行交割或接受交割,現(xiàn)金價格和期貨之間就沒有經(jīng)濟關(guān)系,因此對期貨市場沒有邏輯的經(jīng)濟需求。
D.如果沒有期貨市場,現(xiàn)金商品的價格將會大幅波動。
最新試題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。