A.是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動而給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險
B.包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種
C.可以通過分散化投資完全消除
D.可采用量化技術(shù)加以控制
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A.該理論假定市場上的投資者都是風險偏好的
B.該理論認為,對市場上每個投資者,都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實踐的主流方法
D.該理論認為,最佳投資組合應當是投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風險
隨機變量y的概率分布表如下。
隨機變量Y的方差為()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
B.操作風險具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險
D.操作風險具有相對獨立性,不會引發(fā)市場風險和信用風險
A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征
B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場,以降低所承擔的風險
C.操作風險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險
D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中,利率風險尤為重要
A.風險分散
B.風險規(guī)避
C.風險對沖
D.風險轉(zhuǎn)移
A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風險來源
C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險
最新試題
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。()
下列情況中,可能引發(fā)國別風險的有()。
下列屬于銀行資本劃分的類型的有()。
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險現(xiàn)實之上,監(jiān)管資本有逐漸向()靠攏的趨勢。
目前,商業(yè)銀行風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理,擴大到信用風險、()的一體化綜合管理。
商業(yè)銀行通過()實現(xiàn)其承擔與管理風險的職能。
在商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷的四種風險管理模式中,強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是()模式階段。
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行來說,中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導致其巨額損失。()
商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。()
下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法,正確的有()。