單項選擇題違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。

A.1
B.3
C.5
D.2


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型

3.單項選擇題下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）。

A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C.國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景
D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

5.單項選擇題下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。

A.成本收入比
B.資本充足率
C.大額風(fēng)險集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率

6.單項選擇題下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是()。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C.Credit   PortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

7.單項選擇題下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標是()。

A.流動比率
B.公司治理結(jié)構(gòu)
C.資金實力
D.市場競爭環(huán)境

8.單項選擇題下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是()。

A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源
C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

最新試題

下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

題型：單項選擇題

在財務(wù)指標中，盈利能力指標包括（）。

題型：多項選擇題

經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

題型：單項選擇題

下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。

題型：單項選擇題

關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。（）

題型：判斷題

以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。

題型：單項選擇題

當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。（）

題型：判斷題

（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。

題型：單項選擇題