判斷題遠期利率與借款或投資活動結合在一起。

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1.多項選擇題止損限額適用的時期為（）。

A.一日
B.半個月
C.一個月
D.一年
E.三年

2.多項選擇題商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值

3.單項選擇題金融期貨的交易對象是（）。

A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權

4.多項選擇題即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險

5.多項選擇題市場風險中的期權性風險包括（）。

A.場內(交易所)交易的期權
B.場外的期權合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產、負債之間的幣種不匹配

6.多項選擇題以下對于期權價值的理解正確的是（）。

A.期權的內在價值可能為負值
B.期權的價值包括內在價值和時間價值兩部分
C.期權的價值可能與其時間價值相等
D.期權的價值可能大于其時間價值
E.期權的價值在到期日當天，期權的價值等于其內在價值

7.多項選擇題下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）

A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產品中所包含的市場風險

8.多項選擇題以下關于利率互換表述正確的是（）。

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

9.多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

10.多項選擇題下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構或經濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產的協(xié)議