A.保證金成本
B.交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金
C.沖擊成本
D.中央結(jié)算公司收取的過戶費(fèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.10%
B.12%
C.15%
D.20%
A.股票
B.股權(quán)
C.股息
D.固定股息
A.持倉費(fèi)
B.持有成本
C.交割成本
D.手續(xù)費(fèi)
A.歐式
B.美式
C.日式
D.中式
A.變化方向無法確定
B.隨之上升
C.隨之下降
D.保持不變
A.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于3427元/噸
B.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于3426元/噸
C.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于3425元/噸
D.不能成交
A.0.1469
B.0.1329
C.0.8061
D.0.6806
A.賣出8張
B.買入8張
C.賣出12張
D.買入12張
A.202
B.200
C.222
D.180
A.2550
B.2600
C.2595
D.2345
最新試題
能源期貨始于（）。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。