A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成,一個賣空套利和一個買空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時下達買空、賣空、買空三個指令,并同時對沖
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A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
A.若套利者預期不同交割月的合約價差將縮小,則進行賣出套利
B.建倉時計算價差,用遠期合約價格減去近期合約價格
C.某套利者進行買進套利,若價差擴大,則該套利者盈利
D.在價差交易中,交易者要同時在相關合約上進行交易方向相反的交易
A.熊市套利
B.牛市套利
C.賣出近月合約同時買人遠月合約
D.買入近丹合約同時賣出'遠月合約
A.在大豆期貨價格偏低,豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
B.賣出大豆期貨合約,同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價格偏高,豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
D.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
A.9月合約價格為4480元/噸,11月合約價格為4600元/噸
B.9月合約價格為4380元/噸,11月合約價格為4480元/噸
C.9月合約價格為4450元/噸,11月合約價格為4450元/噸
D.9月合約價格為4400元/噸,11月合約價格為4480元/噸
A.賣出大豆期貨合約,同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價格偏低,豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
C.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價格偏高,豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
A.實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個賣出套利和一個買進套利構成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比,從理論上看風險和利潤都較小
A.上漲幅度小于遠期合約價格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠期合約價格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度
A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
最新試題
在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為,稱為跨期套利。()
蝶式套利的特點是()。
下列關于平倉的說法,正確的有()。
制訂交易計劃的好處有()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機者可分為()。
按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機者可分為()。
若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
價差交易包括()。
跨市套利在操作中應特別注意的事項有()。