A.多頭投機(jī)者
B.空頭投機(jī)者
C.短線交易者
D.長(zhǎng)線交易者
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A.當(dāng)月交易者
B.搶帽子交易者
C.當(dāng)日交易者
D.般交易者
A.3985
B.3995
C.4005
D.4015
A.活牛
B.糖
C.銅
D.生豬
A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的
B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤(rùn)為目的
C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)運(yùn)作
D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者
A.跨月套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.運(yùn)輸成本
B.交割品級(jí)的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí)，下達(dá)l份止損單，價(jià)格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí).立即將該合約賣出
A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)
B.蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
最新試題
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。