A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
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某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬(wàn)歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬(wàn)歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬(wàn)歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬(wàn)歐元,同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
國(guó)內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括()。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式,即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。()
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可以進(jìn)行()。
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。()
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。