某玉米合作社擔心未來玉米價格下行,決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品,為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格,承保目標價格1800元/噸,保險期為60天,投保數(shù)量10000噸,保險賠付條件為:當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時,保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸,其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險,向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當于持有一個()。A.看漲期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)空頭
D.看跌期權(quán)多頭
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在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料,以下說法正確的是()。A.該項目中,場外期權(quán)合約應設計為亞式期權(quán),使期權(quán)結(jié)算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機構(gòu)采取Delta 中性策略,可以對沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中,若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌,保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險+期貨”項目中,場外期權(quán)的設計一般采用成本較高的深度實值期權(quán)產(chǎn)品
在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中,保險產(chǎn)品標的是RU1901合約,承保目標價格為12500元/噸,投保數(shù)量為5000噸,保險期為9月到11月。項目到期時,若RU1901收盤價均值為11503元/噸,保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失()萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日,根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定,期貨經(jīng)營機構(gòu)向保險公司支付的金額為()。A.max(執(zhí)行價格-結(jié)算價,0)×投保數(shù)量
B.-max(執(zhí)行價格-結(jié)算價,0)×投保數(shù)量
C.-max(結(jié)算價-執(zhí)行價格,0)×投保數(shù)量
D.max(結(jié)算價-執(zhí)行價格,0)×投保數(shù)量
當前股票價格為40元,無風險利率為4%。若3個月后,該股票價格可能上漲20%,或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為()。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當前股票價格為40元,無風險利率為4%。若3個月后,該股票價格可能上漲20%,或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月,執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實體經(jīng)濟短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實行了寬松的貨幣政策
D.實體經(jīng)濟得到振興
A.每十個工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個勞動力中有一人失業(yè)
C.每十個城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個人中有一人失業(yè)
最新試題
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。