A.記錄,報告并監(jiān)督基金在證券市場和期貨市場上的所有信息
B.保管基金資產(chǎn),計算財產(chǎn)本息,催繳現(xiàn)金證券的利息
C.對期貨投資基金進行具體的交易操作
D.簽署基金決算報告
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A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似,往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點,這一點使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個人管理賬戶更為靈活,運作成本較低
A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外,它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運用賣空機制,并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費用
B.創(chuàng)造價值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實行擴張性的貨幣政策
B.實行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴大
D.國際收支逆差擴大
A.投資者數(shù)目不宜過多
B.投資者都以利潤最大化為目標
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機方式進入市場
D.投資者對新的信息的反應和調(diào)整可迅速完成
A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
A.對稱三角形的出現(xiàn)說明價格可能按原有趨勢運動
B.如果原有趨勢是上升,對稱三角形形態(tài)完成后是突破向下
C.對稱三角形有兩條聚攏的直線,兩直線的交點稱為頂點
D.對稱三角形一般應有六個轉(zhuǎn)折點,這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗證
最新試題
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。