單項(xiàng)選擇題以下最佳跨品種套利的組合是（）。

A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利
B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利
C.上證50股指期貨與上證50ETF期權(quán)之問(wèn)的套利
D.上證50股指期貨與新加坡新華富時(shí)50股指期貨之間的套利


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4.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)期貨投機(jī)交易說(shuō)法正確的是（）。

A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易
D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易

5.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變時(shí)，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然橡膠將因汽車(chē)消費(fèi)量增加l斫導(dǎo)致需求上升時(shí)，他最有可能（）。

A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入天然橡膠期貨臺(tái)約
C.進(jìn)行天然橡膠期現(xiàn)套利
D.賣(mài)出天然橡膠期貨合約

6.單項(xiàng)選擇題交易者以36750元／噸賣(mài)出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式建倉(cāng)原則的是（）。

A.該合約價(jià)格跌到36720元／噸時(shí)，再賣(mài)出10手
B.該合約價(jià)格漲到36900元／噸時(shí)，再賣(mài)出6手
C.該合約價(jià)格漲到37000元／噸時(shí)，再賣(mài)出4手
D.該合約價(jià)格跌到36680元／噸時(shí)，再賣(mài)出4手

9.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)原油期貨，同時(shí)賣(mài)汽油期貨和燃料油期貨，屬于（）。

A.牛市套利
B.蝶式套利
C.相關(guān)商品間的套利
D.原料與成品間套利

10.單項(xiàng)選擇題期貨投機(jī)者在選擇合約月份時(shí)，應(yīng)選擇（）合約月份。

A.近月的
B.遠(yuǎn)月的
C.活躍的
D.不活躍的

最新試題

若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。

題型：多項(xiàng)選擇題

下面屬于熊市套利做法的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

價(jià)差交易包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同，跨期套利可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨價(jià)差套利的作用包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）

題型：判斷題

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題