A.活牛
B.糖
C.銅
D.生豬
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A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的
B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤(rùn)為目的
C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)運(yùn)作
D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者
A.跨月套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.運(yùn)輸成本
B.交割品級(jí)的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
A.買入大豆期貨合約,同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約,同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí),下達(dá)l份止損單,價(jià)格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí),下達(dá)l份止損單,價(jià)格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí),下達(dá)l份止損單,價(jià)格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí).立即將該合約賣出
A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)
B.蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成,一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上,居中月份合約等于兩旁月份合約之和
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨,一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨,同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
A.會(huì)使期貨市場(chǎng)投機(jī)性大為減少
B.會(huì)使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差更趨合理
C.會(huì)使期貨價(jià)格不再出現(xiàn)大幅波動(dòng)
D.有助于減緩期貨價(jià)格的波動(dòng)幅度
A.市價(jià)指令
B.限價(jià)指令
C.取消指令
D.止損指令
A.在正向市場(chǎng)上賣出其中價(jià)格較高的合約,同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利
B.在反向市場(chǎng)上賣出其中價(jià)格較高的合約,同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利
C.在正向市場(chǎng)上買人其中價(jià)格較高的合約,同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利
D.在反向市場(chǎng)上買人其中價(jià)格較高的合約,同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng),因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。()
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
套利者可選用的指令有()。