表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
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A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問題
當(dāng)前股票價格為20元,無風(fēng)險年利率為10%(連續(xù)復(fù)利計息),簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約(不計交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問題:
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險,成為固定利率支付方,互換期限為兩年,每半年互換一次,假設(shè)名義本金為1億美元,Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
作為互換中固定利率的支付方,互換對投資組合久期的影響為()。
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據(jù)下面資料,回答問題:
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險,成為固定利率支付方,互換期限為兩年,每半年互換一次,假設(shè)名義本金為1億美元,Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
計算該互換的固定利率約為()。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%D.5.78%
最新試題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
計算互換中美元的固定利率()。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。