某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
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A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。120天后，即期匯率為1．35USD／GBP，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結(jié)構(gòu)表
假設(shè)名義本金為1美元，當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0．0632，英鎊固定利率為Rfix=0．0528。120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點(diǎn)，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。