多項選擇題備兌看漲期權策略適用于下列哪種情況？（）

A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益


你可能感興趣的試題

2.多項選擇題利率衍生品依據其（）等特性，在資產組合管理及資產配置過程中有著明顯優(yōu)勢。

A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風險小

3.多項選擇題

國內某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。

A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權
D.買入人民幣看跌期權

4.多項選擇題與股票組合指數化策略相比，股指期貨指數化策略的優(yōu)勢表現在（）。

A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數成分股每半年調整一次
D.跟蹤誤差小

5.多項選擇題套期保值比率的計算分為（）兩種比較常用的方法。

A.用轉換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算

6.多項選擇題權益類衍生品可以作為（）的工具。

A.規(guī)避匯率風險
B.套期保值
C.套利
D.機構投資者管理資產組合

7.多項選擇題假設XYZ股票的市場價格為每股25元，半年期執(zhí)行價格為25元的XYZ股票期權價格為2．5元，6個月期的國債利率為5％，某投資者共有資金5000元，則下列說法正確的是（）。

A.運用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資，購買2手股票需要5000元
C.運用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元

8.多項選擇題某美國機械設備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險

9.多項選擇題基差交易在實際操作過程中主要涉及（）風險。

A.保證金風險
B.基差風險
C.流動性風險
D.操作風險

10.多項選擇題就投資策略而言，總體上可分為（）兩大類。

A.主動管理型投資策略
B.指數化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略

最新試題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

題型：判斷題

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

題型：多項選擇題

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

題型：判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題