A.5170
B.5246
C.517
D.525
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假設(shè)在2月10日,投資者預(yù)計2~10年各期限的美國國債收益率將平行下移,于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨,采用梯式投資策略。各期限國債期貨價格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨,且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國債期貨,5年期國債期貨,10年期國債期貨期末價格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬美元。
表6—5各期限國債期貨價格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出;16
A.三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升
B.三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性
A.金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似,因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好,因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
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期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。