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A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤
A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢
A.一種主動管理型的投資策略
B.一種被動管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤
D.基于對市場總體情況、行業(yè)輪動和個股表現(xiàn)的分析，試圖通過時點(diǎn)選擇和個別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢的同時，獲取超越市場的平均收益
最新試題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）