問答題程序化交易與人為交易有何區(qū)別？
您可能感興趣的試卷
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
題型：判斷題
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
題型：單項(xiàng)選擇題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）
題型：判斷題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
題型：判斷題
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
題型：單項(xiàng)選擇題