A.賣出英鎊看漲期權(quán)
B.買入英鎊NDF
C.買入英鎊看漲期權(quán)
D.賣出英鎊遠(yuǎn)期合約
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A.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟(jì)增長率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟(jì)增長率下降、通脹率下降
A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
A.3000
B.500
C.1000
D.2500
A.國際大豆貿(mào)易商和中國油廠
B.美國大豆農(nóng)場主與國際大豆貿(mào)易商
C.美國大豆農(nóng)場主和中國油廠
D.國際大豆貿(mào)易商與美國大豆農(nóng)場主和中國油廠
A.45
B.50
C.55
D.60
A.夏普比率
B.交易次數(shù)
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.防止樣本內(nèi)測試的過擬合
B.使用極端行情進(jìn)行壓力測試
C.判斷模型在實(shí)盤中的運(yùn)行情況
D.判斷模型中是否有未來函數(shù)
對量化交易平臺測試評估流程闡述正確的是（）。
（1）績效評估
（2）歷史樣本內(nèi)回測
（3）歷史樣本外實(shí)際驗(yàn)證
（4）參數(shù)優(yōu)化
A.（1）→（2）→（3）→（4）
B.（1）→（4）→（3）→（2）
C.（2）→（1）→（4）→（3）
D.（2）→（3）→（4）→（1）
A.平穩(wěn)時間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴于時間變動
B.平穩(wěn)時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動
C.非平穩(wěn)時間序列對于金融經(jīng)濟(jì)研究沒有參考價值
D.平穩(wěn)時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動
A.歐元
B.日元
C.英鎊
D.黃金
最新試題
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計(jì)價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計(jì)價基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價為（）元/噸。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點(diǎn)時，產(chǎn)品損益（）。