多項(xiàng)選擇題參與股指期貨交易的投資者維護(hù)自身權(quán)益的途徑有()。

A.向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)或交易所申請調(diào)解
B.向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁
C.向期貨公司提起行政申訴或舉報(bào)
D.對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的的行為可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案


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1.多項(xiàng)選擇題對期貨市場負(fù)有監(jiān)管職能的機(jī)構(gòu)有()。

A.中國證監(jiān)會(huì)
B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國期貨保險(xiǎn)金安全監(jiān)管中心
D.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)

2.多項(xiàng)選擇題導(dǎo)致股指期貨發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)的因素包括()。

A.價(jià)格波動(dòng)
B.保證金交易的杠桿效應(yīng)
C.交易者的非理性投機(jī)
D.市場機(jī)制是否健全

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于當(dāng)前我國期貨市場某合約成交量和持倉量,正確的說法是()。

A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計(jì)算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計(jì)算

5.多項(xiàng)選擇題如果滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲單邊市極端行情,或?qū)е聲?huì)員沒有足夠資金追保,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括()。

A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉或強(qiáng)制減倉

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨持倉限額制度,正確的描述是()。

A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的,結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會(huì)員和客戶超過持倉限額的,不得同方向開倉交易

7.多項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)對股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是()。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過1%的幅度上漲

8.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的描述,錯(cuò)誤的說法是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例,從管理費(fèi)用中提取
C.符合國家財(cái)政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí),經(jīng)交易所董事會(huì)決定可不再提取

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價(jià),表述錯(cuò)誤的是()。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價(jià),說法正確的有()。

A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
B.交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
C.交割結(jié)算價(jià)作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時(shí)計(jì)算實(shí)際盈虧的價(jià)格。
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日浮動(dòng)盈虧的價(jià)格。

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在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

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指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型:判斷題