A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)
B.提供期貨行情信息、交易設(shè)施
C.代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割
D.代期貨公司、客戶收付期貨保證金
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A.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
B.期貨交易的方式、流程
C.期貨保證金安全存管要求
D.客戶交易編碼
A.期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書
B.客戶須知
C.開戶申請表
D.期貨經(jīng)紀(jì)合同
A.暫停開倉
B.強(qiáng)制減倉
C.強(qiáng)行平倉
D.動(dòng)用其繳納的結(jié)算擔(dān)保金
A.向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)或交易所申請調(diào)解
B.向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁
C.向期貨公司提起行政申訴或舉報(bào)
D.對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的的行為可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
A.中國證監(jiān)會(huì)
B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國期貨保險(xiǎn)金安全監(jiān)管中心
D.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)
A.價(jià)格波動(dòng)
B.保證金交易的杠桿效應(yīng)
C.交易者的非理性投機(jī)
D.市場機(jī)制是否健全
A.持倉量為110手
B.持倉量增加60手
C.成交量增加120手
D.成交量增加60手
A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計(jì)算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計(jì)算
A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉或強(qiáng)制減倉
A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會(huì)員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易
最新試題
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。