A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
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A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個交易日向交易所申請新的套期保值額度，逾期未申請的應(yīng)在有效到期前進行平倉，否則，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開倉、限期平倉，強行平倉等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進行開平倉交易的，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣出期權(quán)，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場沖擊成本過高
A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機交易不能增強股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
A.當(dāng)日平倉盈虧90000元
B.當(dāng)日盈虧150000元
C.當(dāng)日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風(fēng)險機制不同
B.運作機制不同
C.經(jīng)濟職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風(fēng)險資本
A.預(yù)測市場走勢方向
B.組建交易團隊
C.交易時機的選擇
D.資金管理
A.價格
B.成交量
C.趨勢
D.宏觀經(jīng)濟指標(biāo)
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。