A.期價高估時,適合賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票
B.期價高估時,適合買入股指期貨同時賣出對應的現貨股票
C.期價低估時,適合買入股指期貨同時賣出對應的現貨股票
D.期價低估時,適合賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票
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A.交易目的
B.承擔風險
C.交易策略
D.風險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數量相當
A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時,存在基差風險。
C.在實際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數的波動幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
A.在有效期內可以重復使用
B.可以在多個月份合約使用,各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應當在不遲于套期保值額度有效期到期現5個交易日向交易所申請新的套期保值額度,逾期未申請的應在有效到期前進行平倉,否則,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權采取限制開倉、限期平倉,強行平倉等措施。
D.在額度內頻繁進行開平倉交易的,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
A.買入滬深300指數的看跌期權
B.合成賣出期權,這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數量的股指期貨進行部分套保
D.賣出滬深300指數的看漲期權
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤將出現大幅上漲,但短期內沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現大幅下跌,但短期內難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構建股票組合導致的市場沖擊成本過高
A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機交易不能增強股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風險
A.當日平倉盈虧90000元
B.當日盈虧150000元
C.當日權益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
最新試題
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股,來獲取與目標指數走勢一致的收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現,無需在股票市場上進行股票交易。
關于采購經理人指數的說法不正確的是()
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()