A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
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A.相同標的和到期日,但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日,但是不同標的期權(quán)合約
D.相同標的和行權(quán)價,但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益,無限的下行風險
B.有限的上行收益,有限的下行風險
C.無限的上行風險,有限的下行收益
D.有限的上行風險,無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán),同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略(CallRatio SpreaD.)
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市價差策略
B.20,-30,熊市價差套利
C.30,-20,牛市價差策略
D.30,-20,熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán),并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán),并賣出股指期貨
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。