A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
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T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權支付為0。假設利率為0，則0時刻該歐式看漲期權價格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風險
B.有限的上行收益，有限的下行風險
C.無限的上行風險，有限的下行收益
D.有限的上行風險，無限的下行收益
A.做多一手行權價格為4500的看漲期權，同時做空一手行權價格為4600的看漲期權
B.做空一手行權價格為4600的看跌期權，同時做多一手行權價格為4700的看跌期權
C.做多兩手行權價格為4600的看漲期權，做空一手行權價格為4500的看漲期權，做空一手行權價格為4700的看漲期權
D.做空兩手行權價格為4600的看漲期權，做多一手行權價格為4500的看漲期權，做多一手行權價格為4700的看漲期權
A.看漲期權構成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權構成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權構成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權構成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。